Känslighetsanalys

Vad är en känslighetsanalys?

han Känslighetsanalys Det är tekniken som bestämmer hur olika värden för en oberoende variabel påverkar en beroende variabel under en uppsättning antaganden. Studera hur osäkerhet i resultatet av en matematisk modell eller system kan tilldelas olika källor i dess inmatningsvariabler.

Denna teknik används inom specifika gränser som beror på en eller flera ingångsvariabler, såsom effekten av förändringar i räntesatser (oberoende variabel) i obligationspriser (beroende variabel).

Känslighetsanalysen, med tanke på ett visst utbud av variabler, är ett sätt att förutsäga resultatet av ett beslut. Det är också känt som simuleringsanalys eller "vad som händer ja". Genom att skapa en given uppsättning variabler kan en analytiker bestämma hur förändringar i en variabel påverkar resultatet.

En relaterad praxis är osäkerhetsanalys, som fokuserar mer på kvantifiering och förökning av osäkerhet. Helst bör osäkerhet och känslighetsanalys utföras tillsammans.

Vad är en känslighetsanalys för?

En av de viktigaste tillämpningarna av känslighetsanalys är att använda modeller av chefer och ansvarig för beslutsfattande. Allt nödvändigt innehåll kan användas för beslutsmodellen genom upprepad tillämpning av känslighetsanalys.

Det hjälper beslutsanalytiker att förstå osäkerheter, för- och nackdelar, med begränsningarna och omfattningen av en beslutsmodell.

De flesta beslut fattas under osäkerhet. En teknik för att komma till en slutsats är att ersätta alla osäkra parametrar med de förväntade värdena; Sedan genomförs känslighetsanalysen.

Kan tjäna dig: beräkning av den ekonomiska utvecklingen i ett land

Utvärdering av förtroende för modellen

Det skulle vara en paus för någon som fattar beslut att ha en viss indikation på hur känsliga valen kommer att förändra en eller flera inputvariabler. God modelleringspraxis kräver att modelleraren utför en utvärdering av förtroende för modellen.

För det första kräver detta kvantifiering av osäkerhet i resultaten från någon modell (osäkerhetsanalys); och för det andra, utvärdera hur mycket varje post bidrar till resultatets osäkerhet.

Känslighetsanalysen behandlar den andra av dessa punkter (även om osäkerhetsanalysen är en nödvändig föregångare) och spelar rollen att beställa kraften och relevansen för ingångsvariablerna för att bestämma variationen i resultatet.

I modeller som involverar många ingångsvariabler är känslighetsanalys en viktig ingrediens för konstruktionen av modellen och för att garantera kvalitet.

Ansökningar

• Den viktigaste tillämpningen av känslighetsanalys är att indikera känsligheten för en simulering för osäkerheter i modellinmatningsvärden.
• Det är en metod att förutsäga resultatet av ett beslut om en situation visar sig vara annorlunda när man jämför den med viktiga förutsägelser.
• Hjälp till att utvärdera risken för en strategi.
• Det tjänar till att identifiera hur beroende resultatet är med avseende på en viss inträdesvariabel. Analysera om beroendet hjälper till att bedöma den tillhörande risken.
• Hjälp att fatta informerade och lämpliga beslut.
• Det tjänar till att leta efter fel i modellen och hitta oväntade förhållanden mellan poster och resultat.

Hur man gör en känslighetsanalys?

En känslighetsanalys, även känd som "vad som händer om" är det oftast som används av finansanalytiker för att förutsäga resultatet av en specifik åtgärd när de utförs under vissa förhållanden.

Kan tjäna dig: Amazonas ekonomi: Huvudaktiviteter

Känslighetsanalysen utförs inom definierade gränser, bestäms av uppsättningen oberoende ingångsvariabler.

Till exempel kan känslighetsanalys användas för att studera effekten av en förändring i räntorna på obligationspriserna om räntorna ökar med 1 %.

Frågan "Vad är fel med .. ?"Det skulle vara: hur är det med priset på en bonus om räntorna steg 1 %? Denna fråga besvaras med känslighetsanalys.

Analysen kan utföras på ett Microsoft Excel -ark, i avsnittet "Data" i alternativmenyn med alternativen, via knappen "Hypotesanalys", som innehåller "Hitta mål" och "Datatabell".

Det finns olika metoder för att utföra känslighetsanalysen:

• Modellerings- och simuleringstekniker.
• Scenariohanteringsverktyg genom Microsoft Excel.

Tekniker

Det finns främst två tekniker för att analysera känslighet:

Lokal känslighetsanalys

Det är baserat på derivat (numerisk eller analytisk). Den lokala termen indikerar att derivaten tas vid en punkt. Denna metod är lämplig för enkla kostnadsfunktioner.

Det är emellertid inte möjligt för komplexa modeller, till exempel modeller med diskontinuiteter, eftersom de inte alltid har härledt.

Matematiskt är kostnadsfunktionens känslighet med avseende på vissa parametrar lika med det partiella derivatet för kostnadsfunktionen med avseende på dessa parametrar.

Lokal känslighetsanalys är en "en i taget" -teknik. Analysera effekterna av en enda parameter samtidigt på kostnadsfunktionen och hålla de andra parametrarna fixade.

Kan tjäna dig: Transformativa aktiviteter: Egenskaper, utveckling, exempel

Global känslighetsanalys

Global känslighetsanalys är den andra metoden för känslighetsanalys, som ofta implementeras med Monte Carlo -tekniker. Denna metod använder en global uppsättning prover som används för att utforska designutrymmet.

Exempel

John ansvarar för Holiday CA -försäljningen, som säljer juldekorationer i ett köpcentrum. John vet att semestern närmar sig och att köpcentret kommer att vara trångt.

Han vill veta om en ökning av kundtrafiken i köpcentret kommer att öka inkomsterna från den totala försäljningen av butiken och i så fall i vilken mängd.

Det genomsnittliga priset för ett juldekorationspaket är $ 20. Under semestern föregående år sålde Holiday CA 500 julprydnadspaket. Detta visade en total försäljning på $ 10.000.

Efter att ha genomfört en känslighetsanalys fastställs att en 10 % ökning av kundtrafiken i köpcentret resulterar i en ökning med 7 % av den totala försäljningen.

Med denna information kan John förutsäga hur mycket pengar butiken kommer att generera om kundtrafiken ökar med 20 %, 40 % eller 100 %.

Baserat på den visade känslighetsanalysen kan det observeras att en ökning av den totala försäljningen på 14 %, 28 %och 70 %kommer att genereras respektive.